El SDK del jMonkeyEngine lo podemos bajar de aquí. Seguimos los típicos pasos del asistente de instalación y listo.
La comunidad jME es muy activa y en la misma web hay gran cantidad de tutoriales e información sobre el SDK en concreto, sobre la organización y diseño de un juego en general, javadocs de la API, etc...
Empiezan por tutoriales para los conceptos más básicos y pasan luego a tratar temas más avanzados. Lo mejor para aprender sin duda es ir paso a paso con los tutoriales "Hello... " que hay por aquí.
Lo mío es compartir las cosas que voy descubriendo, aprendiendo, etc... ;)
Cuando esté instalado el jMonkey podremos actualizarlo llendo a Help -> Check for updates.
Para el que halla trabajado alguna vez con NetBeans, el entorno del SDK viene a ser el NetBeans adaptado a jMonkey, incluyendo una herramienta para visualizar y editar la escena OpenGL.
Una vez actualizado, quedará por hacer otra actualización más a través de Tools -> Plugins. Vamos a la pestaña setting y marcamos (en la lista de la izquierda) la casilla que dice: jMonkey SDK Nightly.
Luego vamos a la pestaña Available plugins, clickamos en Reload catalog y nos bajamos OgreXML Support y OgreXMLTools.